Fórmulas, matemáticas financieras (fórmulas de cobertura)
Ecuaciones matemáticas que buscan calcular los riesgos en los mercados financieros, especialmente en el negocio de las opciones. Dado que siempre habrá un riesgo residual debido a los choques externos, queda un residuo de incertidumbre que hace que todos los cálculos se colapsen en caso de emergencia. – Esto se demostró muy claramente en 1998 con el colapso de Long-Term Capital Management (LTCM), un fondo de cobertura asesorado por destacados matemáticos financieros, que en este caso fue descarrilado por la moratoria de la deuda rusa con su efecto dominó. LTCM sólo se había fundado en 1993 y nunca tuvo más de 190 empleados. Pero el beneficio de 2.100 millones de dólares en 1996 ya era superior al de muchas grandes empresas del mundo. Antes del colapso, LTCM tenía activos por valor de 140.000 millones de dólares, y a los inversores se les prometió una rentabilidad del cuarenta por ciento (¡!) con un riesgo mínimo. En sólo cinco semanas, no quedaba nada de todo aquello. – Tras el atentado islamista contra el World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los cálculos pertinentes también fueron desechados. – Véase Modelo de inversión, Finanzas conductuales, Valuabilidad, Daimonion, Secuencia de Fibonacci, Ingeniería financiera, Análisis de los mercados financieros, Matemáticas financieras, Psicología financiera, Teorema de Modigliani-Miller, Diseño de hechos, Choques, Estructurales, Efecto de venta en mayo, Doctrina del casino, Teóricos.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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