Valor de Liquidez en Riesgo, LVaR (también denominado en alemán)

Ratio que expresa la pérdida de activos en la que incurriría un banco como consecuencia de unos mayores costes de refinanciación, pero que no se superaría con una determinada probabilidad. Existen varias plantillas para calcular esta cifra en la literatura especializada. – Véase riesgo crediticio, rebaja de la calificación. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2008, p. 64 y siguientes (aplicación de procedimientos).

Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Valor de Liquidez en Riesgo, LVaR (también denominado en alemán)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/valor-de-liquidez-en-riesgo-lvar-tambien-denominado-en-aleman/ (Stand: 28.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

2 Seitenaufrufe dieser Seite