Volatilité implicite des taux d’intérêt (implicit interest rate volatility)

mesure de la volatilité attendue des taux d’intérêt futurs à court et à long terme, qui peut être déduite des contrats d’option. – Voir Volatilité, implicite. – Voir le Rapport annuel 2001 de la BCE, p. 227, le Bulletin mensuel de la BCE de juin 2003, p. 39, le Rapport annuel 2004 de la BCE, p. 34 et suivantes, et en permanence dans les Bulletins mensuels de la BCE.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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