Volatilité implicite des taux d’intérêt (implicit interest rate volatility)

Auch in: DE

mesure de la volatilité attendue des taux d’intérêt futurs à court et à long terme, qui peut être déduite des contrats d’option. – Voir Volatilité, implicite. – Voir le Rapport annuel 2001 de la BCE, p. 227, le Bulletin mensuel de la BCE de juin 2003, p. 39, le Rapport annuel 2004 de la BCE, p. 34 et suivantes, et en permanence dans les Bulletins mensuels de la BCE.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „Volatilité implicite des taux d’intérêt (implicit interest rate volatility)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/volatilite-implicite-des-taux-dinteret-implicit-interest-rate-volatility/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com