Ein Mass für die erwartete Volatilität zukünftiger kurz- und langfristiger Zinssätze, die sich aus den Optionsverträgen ablesen lässt. – Siehe Volatilität, implizite. – Vgl. Jahresbericht 2001 der EZB, S. 227, Monatsbericht der EZB vom Juni 2003, S. 39, Jahresbericht 2004 der EZB, S. 34 ff. und laufend in den Monatsberichten der EZB.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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