En ce qui concerne le marché financier, il s’agit d’une mesure statistique du risque d’un placement individuel ou d’un portefeuille donné. Elle se calcule grossièrement à partir de l’écart entre les différents rendements et le rendement moyen – calculé selon différentes approches – au cours d’une période donnée. Une variance élevée signifie un risque élevé (a statistical tool measuring the dispersion of a variable from its mean. La variance est généralement calculée comme étant égale à la somme des carrés de l’écart de chaque rendement par rapport au résultat escompté, pondérés par la probabilité de chacun des rendements possibles. Appliquée à la rentabilité financière, la variance mesure le risque d’une garantie financière). – Voir la théorie de l’effet de levier, l’écart de rendement, le ratio de Sharpe, la valeur à risque, la volatilité.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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