Théorie de la prime de liquidité (theory of liquidity premium)

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les placements à court terme sur le marché financier peuvent être convertis en liquidités relativement facilement et sans risques de cours. Pour les engagements à long terme, les risques de cours augmentent avec l’échéance. Une liquidité élevée et des risques de cours faibles sont donc compensés par un faible taux d’intérêt sur le marché financier. En revanche, le goût du risque et le renoncement à la liquidité dans les placements à long terme (non courants) sont récompensés par un taux d’intérêt plus élevé. – Voir prime de liquidité, formes de liquidité, préférence pour la liquidité. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE d’avril 2008, p. 26 et suivantes (primes de liquidité et point mort d’inflation : explications, aperçus).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Théorie de la prime de liquidité (theory of liquidity premium)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/theorie-de-la-prime-de-liquidite-theory-of-liquidity-premium/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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