Si no se define de otro modo, es una de las formas de cubrir los riesgos de un swap de tipos de interés. En este caso, el banco concluye un segundo swap de tipos de interés en sentido contrario -normalmente con otro socio- por el mismo importe nominal y el mismo plazo. Así, los pagos de intereses dan lugar a ganancias o pérdidas fijas en el futuro. – Véase diferencial del LIBOR, operación de swap.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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