Resumen temático de Swaps de tipos de interés con 8 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de asignación en swaps: transferencia de una posición contractual a un nuevo socio, con aceptación de la contraparte original.
Qué es un swap contingente: contrato de opción sobre un swap de tipos de interés para cubrirse frente a fluctuaciones futuras de los tipos.
Definición del swap EONIA: intercambio de tipos fijos y variables basado en dinero a un día, con vencimientos de hasta dos años.
Definición de Overnight Indexed Swap (OIS): intercambio de un tipo de interés variable a un día de referencia por un tipo fijo.
La reversión cubre riesgos de un swap mediante un segundo swap contrario, con igual importe nominal y plazo, fijando ganancias o pérdidas futuras.
Definición de swap indexado a un día (OIS): intercambio de un tipo de interés a un día por un tipo fijo y referencia habitual al EONIA.
Definición de swap de cupones: intercambio de obligaciones de pago de intereses en una moneda durante un plazo determinado entre dos partes.
Definición de swap indexado a un día (OIS), intercambio entre un tipo de interés a un día y un tipo fijo, con referencia habitual al EONIA.