Rééquilibrage du portefeuille (portfolio rebalancing)

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Le rééquilibrage d’un portefeuille d’actifs afin de retrouver une proportion de mélange initialement prévue (the action of restoring the weightings of a portfolio. If the portfolio has deviated away from one’s target allocation, assets need to be built or sold to maintain the original desired level of asset allocation). – Voir Epuration, Optimisation de portefeuille.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Merk, G. (Hrsg.): „Rééquilibrage du portefeuille (portfolio rebalancing)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/reequilibrage-du-portefeuille-portfolio-rebalancing/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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