Fisher-Parität (Fisher parity)

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Die Annahme, dass bei einem erwarteten Anstieg des Preisniveaus um ein Prozent auch der Nominalzinssatz um ein Prozent steigen werde (weitläufiger oft nach der Formel: real yield/return = (1 + nominal yield/return) / (1 + annual inflation) – 1). Diese Eins-zu-eins-Beziehung wurde langfristig statistisch weitgehend bestätigt. – Siehe Realzinssatz. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juli 2001, S. 35 (Erklärung).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Passende Formel

Fisher-Gleichung: Realzins

\[r=\frac{1+i}{1+\pi}-1\]

Nominalzins, Inflation und realen Zinsertrag konsistent miteinander verknüpfen.

Variablen: r Realzins; i Nominalzins; π Inflationsrate.

Anwendung: Zur Berechnung der realen Verzinsung von Geldanlagen, Krediten und gesamtwirtschaftlichen Zinssätzen.

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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Fisher-Parität (Fisher parity)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/fisher-paritat-fisher-parity/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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