Druck, der – durch Unsicherheit und – sich verändernde Erwartungen in Hinblick auf allfällige Verluste in den Finanzmärkten auf die Marktteilnehmer ausgeübt wird. Das Ausmass des Stresses hängt letztlich vom Grad der Verwundbarkeit des Finanzsystems und der Reichweite eines auftretenden SchockEreignisses ab. Eine Phase ausgeprägten Finanzmarkt-Stresses führt sehr leicht in eine Finanzkrise. – Siehe Aktienblase, Blase, spekulative, Crash, Dominostein-Effekt, Elisabeth-Frage, Finanzmarktschock, Massiv-Verkäufe, Panikverkäufe, Schocks, strukturelle, Stress-Test, Szenarien, aussergewöhnliche, Terror-Schocks, Verbriefungspapiere, Volatilität. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 62 f. (ausführliche Darstellung mit Literaturhinweisen in den Fussnoten), ), Monatsbericht der EZB vom April 2008, S. 95 f. (vom Ecofin-Rat im Oktober 2007 verabschiedete Grundsätze), Finanzstabilitätsbericht 2013, S. 11 f. (Stressindikatoren für das deutsche Finanzsystem).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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