En EE.UU., la posibilidad de que los inversores institucionales realicen órdenes de compra de acciones de fondos de inversión después del cierre del mercado, pero obteniendo el precio anterior de ese día, en lugar del precio de cierre del día siguiente. Amonestado varias veces por la autoridad supervisora mediante la persuasión moral, pero aparentemente todavía no ha dejado de hacerlo por completo, probablemente debido al elevado esfuerzo de supervisión que requiere (costes de control, elevados requisitos de comprobación). – Véase market timing, mercado, gris, postcambio, frenesí regulatorio, estrategia de precios de cierre, straitjacking, exceso de regulación. – Véase el Informe Anual 2003 de BaFin, p. 214, el Informe Anual 2004 de BaFin, p. 180 (aplicación de las correspondientes normas de conducta), el Informe Anual 2005 de BaFin, p. 146 (auditorías especiales), así como el respectivo informe anual de BaFin.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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