Une des méthodes permettant de prévoir plus précisément la relation entre le risque et le rendement attendu d’un investissement. – Voir formules, mathématiques financières, théorème de Modigliani-Miller. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de juillet 2002, p. 57 s. (explication).
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.