Visoko matematizirana teorija, katere cilj je modeliranje dejanj v negotovosti na splošno in zlasti na finančnem trgu ter s tem njihova razumljivost. Teorija je protislovna; na posameznih področjih je pronicljiva in prepričljiva. Vendar pa je sporno, ali lahko – kot trdijo nekateri njegovi zagovorniki – služi kot pomoč pri vnaprejšnjem odločanju o dogodkih na finančnem trgu, ki so navsezadnje vedno polni negotovosti. Starejše teorije pričakovanja (kot je “teorija potencialnega presenečenja” Georgea L. S. Shackla), ki so po svoji logični vsebini vsaj enakovredne, prav tako ne izpolnjujejo te zahteve. Negotovosti kot pomanjkanja informacij o verjetnosti pojava – številnih, – spremenljivih in heterogenih ter – časovnih točk (datumov), povezanih s prihodnjimi okoliščinami na globaliziranem in medsebojno povezanem finančnem trgu, ni mogoče odpraviti z matematiko. – Glej vedenjske finance, vrednotenje, finančna psihologija, formule, finančna matematika, prazno denarje, nedoločljivosti, informacije, asimetrične, preostalo tveganje, tveganje, strukturna negotovost, zavarovalne negotovosti, nestanovitnost. – Prim. Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2005, str. 62 (Volatilnost, tveganje in negotovost), Mesečno poročilo ECB iz aprila 2007, str. 36 in naslednje (Merjenje negotovosti na borzi; pregled):
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/