Lotte, double (two time Lotte)

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Dans le jargon boursier, on parle d’ABS-CDO (Asset-Backed Securities-Collateralised Debt Obligations), c’est-à-dire de titres adossés à des actifs qui contiennent eux-mêmes des titres adossés à des actifs. En règle générale, ces titres sont très difficiles à comprendre, surtout en ce qui concerne leur niveau de risque. – Voir Credit Default Swap au carré, architecture financière, crise des garanties, monoline, papiers, toxiques, enregistrement des produits, réintermédiation, art de l’emballage, intelligibilité.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Lotte, double (two time Lotte)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/lotte-double-two-time-lotte/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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