Lottchen, doppeltes (two time Lotte)

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Im Börsenjargon gesagt von Asset-Backed Securities-Collateralised Debt Obligations (ABS-CDO), also Asset-Backed Securities, die selbst wieder Asset-Backed Securities enthalten. In der Regel sind solche Papiere vor allem hinsichtlich ihres Risikogehalts nur sehr schwer durchschaubar. – Siehe Credit Default Swap im Quadrat, Finanzarchitektur, Krise der Sicherheiten, Monoliner, Papiere, toxische, Produktregistrierung, Reintermediation, Verpackungskunst, Verständlichkeit.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Lottchen, doppeltes (two time Lotte)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/lottchen-doppeltes-two-time-lotte/ (Stand: 15.10.2022).

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