Choc de liquidité (liquidity shock)

Le manque soudain et inattendu de liquidités pour un seul établissement ou pour le marché dans son ensemble, comme cela s’est produit dans le cadre de la crise des subprimes et a conduit même de grandes banques à l’insolvabilité. En conséquence, les établissements ne peuvent plus se refinancer qu’à des prix très élevés – ils ont en quelque sorte des prix d’achat élevés pour l’argent – et doivent donc augmenter leurs taux d’intérêt lors des prêts. – Pour éviter cela à l’avenir, les banques doivent détenir suffisamment d’actifs très liquides pour pouvoir faire face à un fort besoin de liquidités à court terme. En outre, les établissements doivent mettre en place une gestion des liquidités à long terme, associée à une gestion des risques qui empêche les schémas de refinancement sensibles aux risques (ways of refinancing susceptible to risks). De nombreuses mesures prudentielles nationales et internationales visent à garantir que les banques, en particulier, restent liquides, c’est-à-dire solvables à tout moment, même en cas de stress. – Voir règle d’or bancaire, sauvetage de Hypo Real Estate, resserrement du crédit, resserrement de la liquidité, plan de crise de liquidité, coussin de liquidité, tampon de liquidité, règlement sur la liquidité, liquidité à risque, test de stress, assouplissement quantitatif, financement des entreprises, relation pertes-emprunts.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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