Liquiditätsschock (liquidity shock)

Der plötzliche, unerwartete Mangel an Liquidität für – ein einzelnes Institut oder – für den Markt gesamthaft, wie dies im Zuge der Subprime-Krise eintrat und selbst grosse Banken in die Insolvenz trieb. Die Folge davon ist, dass sich die Institute nur noch sehr teuer refinanzieren können – gleichsam hohe Einkaufspreise für Geld haben – und entsprechend ihre Zinsen bei Ausleihungen erhöhen müssen. – Um dies in Zukunft zu vermeiden, sollen Banken genügend hochliquide Aktiva halten, um einem kurzfristig starken Liquiditätsbedarf nachkommen zu können. Darüber hinaus bedarf es bei den Instituten eines auf lange Zeiträume ausgerichteten Liquiditätsmanagements, verbunden mit einem Risikomanagement, das krisenanfällige Refinanzierungsmuster (ways of refinancing susceptible to risks) verhindert. Durch viele nationale und internationale aufsichtliche Massnahmen soll erreicht werden, dass vor allem Banken auch bei Stress liquide, also jederzeit zahlungsfähig bleiben. – Siehe Bankregel, goldene, Hypo Real Estate-Rettung, Kreditklemme, Liquiditätsklemme, Liquiditätskrisenplan, Liquiditätspolster, Liquiditätspuffer, Liquiditätsverordnung, Liquidity at Risk, Stress-Test, Quantitative Easing, Unternehmensfinanzierung, Verlust-Darlehn-Beziehung.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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