Trading per differenza di prezzo (spreading)

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L’acquisto di un contratto future e la vendita di un altro, principalmente nelle borse merci, con l’obiettivo di trarre profitto dalle differenze di prezzo tra i due contratti. – Tali operazioni di arbitraggio possono riguardare contratti sulla propria borsa (operazione intra-mercato), ma anche differenze di prezzo su borse diverse (operazione inter-mercato). In questo modo, gli arbitraggisti garantiscono l’allineamento delle condizioni di mercato per i contratti. – Vedi arbitraggio, butterfly spread, fondo di commodity, contratto per differenza, fondo event-driven, arbitraggio su indici, contratto future su commodity, speculazione, speculatore di future, fondo value.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Trading per differenza di prezzo (spreading)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/trading-per-differenza-di-prezzo-spreading/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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