En relación con las operaciones de opciones, la obligación del emisor de una opción de depositar en su banco el número correspondiente de activos subyacentes u otra garantía durante todo el plazo. Si la cobertura de los márgenes resulta insuficiente debido a los cambios en el precio del mercado, el banco puede exigir más garantías (ajuste de márgenes). – El importe del margen requerido para los contratos de futuros tiene un impacto directo en la liquidez del mercado. De hecho, los bajos pagos de márgenes significan menores requisitos de capital para entrar y mantener una posición de futuros. – En épocas de gran volatilidad, existe el riesgo de que los inversores no puedan pagar un margen de variación correspondientemente alto. Se ven – obligados a abandonar sus posiciones de futuros, – la oferta en el mercado aumenta, y – los precios pueden caer precipitadamente, lo que – puede desencadenar una caída. – Véase margen inicial, liquidación en efectivo, depósito en efectivo, comisión Brady, mercados de futuros, teoría del apalancamiento, margen, llamada de margen, umbral de margen, acuerdo de margen.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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