En el mercado de crédito, la toma de una posición de comprador de protección mediante la venta del riesgo de crédito a un pagador de tipo fijo, y si no se dice otra cosa, mediante un derivado de crédito (menos a menudo relacionado con avales y garantías). – La transferencia de cualquier riesgo de pérdida derivado de un movimiento desfavorable de los precios mediante la compra o venta de contratos en el mercado de futuros. – Si un bien (producto financiero, materia prima) se va a comprar en el futuro, se compra hoy un contrato de futuros (cobertura larga). Si la mercancía se va a vender en el futuro, se vende hoy un contrato de futuros (cobertura en corto). – En el caso de un producto financiero, la garantía de que el valor se reembolsará generalmente al precio de emisión, como en el caso de un producto de garantía o un certificado de garantía. – Véase bail-in, aval, call, cobertura, cobertura de sustitución, mercados de futuros, derivado de crédito, evento de crédito, cobertura larga, riesgo de modelo, monetización, put, riesgo, riesgo de precio de las materias primas, contrato de futuros de materias primas, opción, crédito rollover, cobertura corta, especulación, contrato de futuros de materias primas, cobertura en el peor de los casos, opción de tipos de interés, swap de tipos de interés.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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