Swap de taux d’intérêt au jour le jour (overnight index[ed] swap, OIS)

instrument dérivé de taux d’intérêt dans lequel un taux d’intérêt fixe est échangé contre un taux d’intérêt de référence (interest rate swap involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate). En ce qui concerne l’euro, le taux de référence est généralement l’EONIA. – Voir Overnight Indexed Swap, Swap, lié au taux d’intérêt, Swap de taux d’intérêt. – Voir Bulletin mensuel de la BCE de février 2008, p. 73 (le risque de ces opérations est faible ; en effet, le taux d’intérêt convenu se rapporte à une opération d’un jour, même si la durée du contrat est de plusieurs mois), Bulletin mensuel de la BCE de juillet 2014, p. 76 et s. (deux types d’opérations ; durées ; aperçu).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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