Tagesgeldsatz-Swap (overnight index[ed] swap, OIS)

Zinsderivat, bei dem ein Festzins gegen einen Referenzzins getauscht wird (an interest rate swap involving the overnight rate being exchanged for some fixed interest rate). In Bezug auf den EUR ist der Referenzzins in der Regel der EONIA. – Siehe Overnight Indexed Swap, Swap, zinsbedingter, Zinsswap. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2008, S. 73 (das Risiko derartiger Geschäfte ist gering; denn der vereinbarte Zinssatz bezieht sich auf ein eintägiges Geschäft, selbst wenn die Laufzeit des Vertrags mehrere Monate beträgt), Monatsbericht der EZB vom Juli 2014, S. 76 f. (zwei Arten der Geschäfte; Laufzeiten; Übersicht).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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