En los tipos de cambio fijos, al igual que en el MTC II, la zona dejada al libre comercio antes de la intervención del mercado. Cuanto más amplio sea este margen, más se acercará el sistema a los tipos de cambio flotantes. – Un inversor acumula más posiciones largas que cortas en el mercado de futuros con respecto a un determinado activo como subyacente (spread compuesto por más opciones largas que cortas sobre el mismo activo subyacente; esta posición suele beneficiarse de un gran movimiento en cualquier dirección del activo subyacente). – Véase spread, butterfly spread, futuro, close-out, calendar spread, cobertura larga, opción, posición larga, posición corta.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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