Nei tassi di cambio fissi, come nell’ERM II, l’area lasciata al libero scambio di mercato prima dell’intervento del mercato. Più ampio è questo intervallo di spread, più il sistema si avvicina ai tassi di cambio fluttuanti. – Un investitore accumula più posizioni lunghe che corte nel mercato dei futures in relazione a un particolare asset come attività sottostante (spread composto da più opzioni lunghe che corte sullo stesso asset sottostante; questa posizione di solito trae profitto da un ampio movimento in entrambe le direzioni dell’asset sottostante). – Vedi spread, butterfly spread, future, close-out, calendar spread, long hedge, opzione, posizione lunga, posizione corta.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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