Prix à terme (forward price)

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prix d’un bien (underlying asset ; valeur de base) à une date ultérieure convenue. – Dans des conditions de marché calmes, on peut considérer que sur les marchés des marchandises, le prix à terme est supérieur au prix au comptant correspondant – principalement en raison des coûts d’intérêt, de stockage et d’assurance liés à la détention des marchandises, et la marchandise des dates proches est moins chère que la même marchandise des dates plus éloignées. – Prix d’une devise étrangère sur le marché des changes dans – sauf indication contraire explicite – quatre-vingt-dix jours. – Voir décote, change à terme, risque de Herstatt, prix au comptant, option, taux de swap, opération à terme, option de change.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Prix à terme (forward price)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/prix-a-terme-forward-price/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com