Macro-hedges (c’est aussi le terme utilisé en allemand)

Type particulier de couverture. Le risque de perte d’un portefeuille est couvert par des positions opposées, sans que les différentes transactions ne soient toutefois affectées précisément les unes aux autres. – Voir Couverture, Comptabilité de couverture, Couverture, Micro-couvertures. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE de février.
2004, p. 79 (technique des affaires)

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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