Arbitrage des risques (risk arbitrage)

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Sauf définition contraire, la prise de positions opposées en actions d’un candidat à la reprise (takeover candidate ; société cible) et de son repreneur probable (prospective acquirer, potential buyer ; offrant) à la bourse des valeurs mobilières. Il s’agit d’une stratégie d’investissement extrêmement risquée (en raison d’éventuelles mesures de défense de la société cible ; voir pour l’Allemagne l’article 33, alinéa 1 de la WpÜG) ; elle est devenue à la mode dans le monde entier depuis 1985 environ. – Voir Event-Driven Fund, cours de concentration, OPA, risque d’OPA.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Arbitrage des risques (risk arbitrage)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitrage-des-risques-risk-arbitrage/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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