Risikoarbitrage (risk arbitrage)

Auch in: EN FR

Wenn nicht anders definiert an der Effektenbörse das Eingehen von entgegengesetzten Positionen in Aktien eines Übernahmekandidaten (takeover candidate; Zielgesellschaft) und seines voraussichtlichen Übernehmers (prospective acquirer, potential buyer; Bieters). Dies gilt als äusserst risikoreiche (wegen allfälliger Abwehrmassnahmen der Zielgesellschaft; vgl. für Deutschland § 33, Abs. 1 WpÜG) Anlagestrategie; sie ist seit etwa 1985 weltweit in Mode gekommen. – Siehe Event-Driven Fund, Konzentrationskurs, Übernahme-Angebot, Übernahmerisiko.

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Risikoarbitrage (risk arbitrage)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/risikoarbitrage-risk-arbitrage/ (Stand: 15.10.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

3 Seitenaufrufe dieser Seite