Incremental Risk Charge, IRC (également appelé ainsi en allemand)

Nouvelle réglementation proposée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour la couverture de risques de marché particuliers. Les banques doivent ainsi disposer de fonds propres pour couvrir les risques de défaillance, de migration, de spread de crédit et de cours des actions. La base de calcul doit reposer sur des hypothèses de modélisation nettement plus strictes, à savoir un niveau de confiance de 99,9 %, un horizon de capital d’un an et des périodes de détention d’au moins trois mois pour les produits. – Cf. rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 50 (propositions du CBCB).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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