El hecho de que – la mayoría de los participantes en el mercado confíen en la estabilidad de los mercados financieros y – excluyan los posibles riesgos de las turbulencias (incluso mundiales) en sus expectativas – con el peligro de no estar suficientemente preparados para tales distorsiones cuando se produzcan. – La razón de ello suele ser la prevalencia de la fe acrítica en los modelos. Un resultado aparentemente tranquilizador de un modelo de riesgo puede ser a veces una señal distorsionada; por ejemplo, los modelos de riesgo de mercado en tiempos de volatilidades inusualmente bajas o los modelos de riesgo de crédito en el entorno de una burbuja inmobiliaria. – Véase riesgo de colapso, matemáticas financieras, gestión de la liquidez, modelos de riesgo, prueba de resistencia.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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