Arbitraje de riesgo

Salvo que se defina de otro modo en la bolsa, la toma de posiciones opuestas en acciones de un candidato a la adquisición (empresa objetivo) y su posible adquirente, comprador potencial (oferente). Esto se considera una estrategia de inversión extremadamente arriesgada (debido a las posibles medidas defensivas de la empresa objetivo; véase para Alemania el § 33, párrafo 1 de la WpÜG); se ha puesto de moda en todo el mundo desde aproximadamente 1985. – Véase fondo impulsado por eventos, precio de concentración, oferta pública de adquisición, riesgo de adquisición.

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Arbitraje de riesgo“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitraje-de-riesgo/ (Stand: 28.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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