Es un derivado financiero en el que se acuerda un intercambio de riesgos en los mercados financieros entre dos o más socios durante un periodo de tiempo determinado (un intercambio de activos o flujos financieros entre dos o más entidades durante un periodo de tiempo determinado. A diferencia de los activos financieros, los contratos de swap se negocian en el mercado extrabursátil, sin impacto en el balance. Con ello permiten a las partes modificar las condiciones de cambio o de tipo de interés, o ambas simultáneamente, sobre activos o pasivos actuales o futuros). – Véanse los derivados, la operación de cambio a plazo, el diferencial del LIBOR, la opción, el sleepy warrant, los contratos de futuros, el swaption, el swap de tipos de interés. – Véase el informe mensual del Deutsche Bundesbank de julio de 2006, p. 56 y siguientes.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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