Variación
En relación con el mercado financiero, una medida estadística del riesgo de una inversión individual específica o de una cartera. Se calcula aproximadamente a partir de la desviación de los rendimientos individuales respectivos con respecto al rendimiento medio -calculado según diversos enfoques- dentro de un período determinado. Una alta varianza significa un alto riesgo (herramienta estadística que mide la dispersión de una variable con respecto a su media. La varianza se calcula comúnmente como la suma de los cuadrados de la desviación de cada rendimiento respecto al resultado esperado, ponderada por la probabilidad de que se produzca cada uno de los posibles rendimientos. Aplicada a la rentabilidad financiera, la varianza mide el riesgo de un valor financiero). – Véase teoría del apalancamiento, diferencial de rendimiento, ratio de Sharpe, valor en riesgo, volatilidad.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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