Aquisição de um subjacente (aqui principalmente: ação, moeda) com escrita simultânea de uma opção de compra sobre a mesma base de referência. – A perspectiva de lucro em tal transação é limitada ao aumento do valor até o preço de exercício da opção. Na transação clássica do escritor de opções, o ativo subjacente deve ser depositado como garantia. O comprador recebe um prêmio pelo risco de uma queda no preço do subjacente. – Se tanto o subjacente como a opção de compra não estiverem relacionados a um subjacente específico, mas a um derivativo, ele é chamado de opção coberta sintética. – Com opções com cobertura sintética, não há cobertura contra perdas de preço do subjacente. Naturalmente, qualquer perda no ativo subjacente é menor do que se o ativo subjacente tivesse sido comprado diretamente. O prêmio da opção limita assim uma perda de preço da base de referência. – Veja opção de redator, redator de opção coberto.
Atenção: A enciclopédia financeira é protegida por direitos autorais e só pode ser usada para fins privados sem consentimento expresso!
Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Endereço de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/