Risque de corrélation, particulier (specific wrong-way risk)

Risque lié à une forte
Relation de cause à effet entre la probabilité de défaut (expected default frequency) d’une contrepartie et le coût de remplacement (replacement cost) des transactions existantes avec cette contrepartie. – Voir Risque de contrepartie, Nœud, Risque de contrepartie, Risque de concentration, Prime de disponibilité, Risque de remplacement.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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