Une
Une option d’achat dans la monnaie est achetée et une option de vente dans la monnaie est vendue simultanément sur le même instrument sous-jacent (purchase or sale of a call option combined with the sale or purchase of a put option, based on the same underlying instrument). – Les deux options expirent à la même date et sont libellées à des prix d’exercice dont l’écart en pourcentage par rapport au prix à terme est le même au moment de la conclusion du contrat. – Si la transaction porte sur des devises en tant que sous-jacent, le prix de marché des risk reversals permet de voir comment les acteurs du marché évaluent les éventuelles variations de valeur de la devise sous-jacente, c’est-à-dire quelles sont leurs attentes concernant le cours. – Voir Butterfly-Spread, Option, Strangle – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank d’octobre 2001, p. 34 et suivantes.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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