Una posición corta en un activo negociado en bolsa que aún no se ha cerrado mediante la compra de una posición opuesta (venta de un activo prestado [un elemento que el vendedor no posee], con la expectativa de que el precio baje, momento en el que se volvería a comprar el activo para obtener un beneficio. El riesgo de mercado de una posición corta es el riesgo de un aumento del valor de mercado del activo). – Véase spread, sesgo corto dedicado, short call, venta en corto, futuro, posición larga, posición, descubierto, corto, venta en corto, fondo de venta en corto.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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