Salvo que se defina de otro modo, las precauciones organizativas adoptadas por un banco en caso de escasez de liquidez. – A la vista de las experiencias de la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la posterior crisis financiera, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea exige que en el futuro las entidades tengan más capital propio duro que pasivo en una prueba de resistencia durante un periodo de treinta días. El mismo objetivo de rendimiento para la gestión de la liquidez debería aplicarse también en un horizonte de un año, aunque no en las condiciones del peor escenario. – Véase riesgo de derrumbe, acuerdo, revisión de la calidad de los activos, trucos de balance, gobierno, debilidad de los beneficios, plan de crisis, ratio de cobertura de liquidez, colchón de liquidez, riesgo de liquidez, choque de liquidez, prueba de resistencia al riesgo de mercado, gestión del riesgo, capacidad de asumir riesgos, choque, externo, análisis de sensibilidad, confianza, volatilidad, peor escenario. – Véanse el Informe Anual de BaFin 2007, p. 116 (enfoque de supervisión sobre los planes de crisis de liquidez), el Informe Anual de BaFin 2008, p. 56 (normativa para la gestión del riesgo de liquidez); el Informe Anual de BaFin 2009, p. 51 (recomendaciones del CEBS sobre el nivel y la composición adecuados del colchón de liquidez), así como el respectivo Informe Anual de BaFin, capítulo “Internacional”.
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/