Modèle VAR (vector-autoregressive model)

Auch in: DE

Reproduction économétrique de tous les effets des modifications des taux d’intérêt, d’abord sur le marché monétaire, puis sur d’autres grandeurs économiques. On essaie d’obtenir des fonctions impulsion-réponse fiables, à partir desquelles l’effet probable d’une mesure de politique de la banque centrale peut être déterminé à l’avance. – Voir crédit comptable, données de référence, macroéconomiques, modèles d’équilibre, dynamiques-stochastiques, modèles, politique monétaire, règle d’épargne. Analyse spectrale .- Cf. bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2008, p. 49 et suivantes (explications ; références bibliographiques ; aperçus), bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2011, p. 79 (application aux crédits comptables des banques entre 2002 et 2011).

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Modèle VAR (vector-autoregressive model)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/modele-var-vector-autoregressive-model/ (Stand: 27.08.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

2 Seitenaufrufe dieser Seite