Wenn nicht anders definiert der Unterschied in der Rendite zwischen langfristigen und kurzfristigen (Staats)Anleihen (extra average return from investing in long-term versus short-term Treasury securities). Sie gilt als Masstab für die von den Marktteilnehmern erwartete Einschätzung des Zinsrisikos. – Siehe Contingent Swap, Laufzeitenstruktur, Liquiditätsprämie, Rendite-Abstand, Risikoprämie, Zinsstrukturkurve, Zinsswap. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2006, S. 43 (Trennung von Liquiditätsrisiko und Zinsrisiko und dadurch Einsparung der Laufzeitprämie), Monatsbericht der EZB vom Dezember 2006, S. 34 ff. (Zusammenhang zwischen Laufzeitprämie und Zinsgefälle; Übersichten).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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