Die Ballung der Ausleihungen einer Bank auf einige wenige einzelne oder miteinander verbundene Kreditnehmer. Nach Basel-II wird in solchen Fällen eine besondere Risikoberechnung erforderlich (for there is a precise link between portfolio lumpiness and risk). Durch entsprechende Kreditderivate lassen sich Klumprisiken mindern. – Häufig wurden die Regeln zur Vermeidung von Klumprisiken durch die Gründung mehrerer Aufkauf-Gesellschaften und formale Aufteilung der Darlehn umgangen, was die Aufsichtsbehörden scharf rügten. – Siehe Granularität, Gruppe verbundener Kunden, Key Account, Konzentrationsrisiko, Kreditderivat, Kumul, Unterseeboot-Effekt. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2001, S. 26, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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