Jedna z miar stosowanych do oceny zmian stopy EURIBOR. Zakłada się kontrakty terminowe oparte o EURIBOR. Następnie model zakłada, że uczestnicy rynku są neutralni pod względem ryzyka. Część stopy procentowej, którą należy rozumieć jako premię za ryzyko, wylicza się wówczas ze stawek faktycznie płaconych na rynku. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 86 (wyjaśnienie; przegląd).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/