Az EURIBOR mozgásának értékelésére használt egyik intézkedés. Az EURIBOR-on alapuló határidős ügyleteket feltételezzük. A modell ezután azt feltételezi, hogy a piaci szereplők kockázatsemlegesek. A kamatláb kockázati prémiumként értelmezendő részét ezután a piacon ténylegesen fizetett kamatlábakból számítják ki. – Vö. az EKB 2008. februári havi jelentése, 86. o. (magyarázat; áttekintés).
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Standardfehler des Mittelwerts
Die Stichprobenstreuung des geschätzten Mittelwerts bestimmen.
Variablen: s Stichprobenstandardabweichung; n Stichprobenumfang.
Anwendung: Für Konfidenzintervalle und Hypothesentests eines Mittelwerts.