Effet de calendrier (calendar effect)

dans les statistiques en général et dans les statistiques des marchés financiers en particulier, distorsions des transactions représentées en chiffres dues au fait que les mois ont des durées différentes et jours fériés s’enchaînent parfois avec les week-ends, directement ou indirectement avec l’interposition d’un jour ouvrable (ce qu’on appelle un jour de pont ou [en Autriche] un jour de fenêtre ; bridge day : a non-working day to fill the gap between a holiday Thursday or Tuesday and the weekend ; such bridge days are fairly common, even if they are not officially recognised). – Circonstances exceptionnelles observées empiriquement à certains jours (bourse de fin d’année ; exchange on year-end) ou mois (effet janvier) sur les marchés financiers. – Voir le calendrier des émissions, l’anomalie du vendredi 13, la règle d’Halloween, l’effet de janvier, l’effet du lundi, l’effet de vente en mai, l’animation de Noël, l’effet de fin de semaine. – Voir le Bulletin mensuel de la BCE d’août 2006, p. 49 et suivantes (présentation détaillée avec aperçus), le Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2012, p. 53 et suivantes (présentation exhaustive, digne d’un manuel, au sens de ; description détaillée également en ce qui concerne certains secteurs), le Bulletin mensuel de la BCE de mai 2014, p. 49 et suivantes (effets de calendrier dans la mesure de l’inflation).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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