Kalender-Effekt (calendar effect)

In Statistiken allgemein und in Finanzmarkt-Statistiken im besonderen Verzerrungen der zahlenmässig abgebildeten Transaktionen aufgrund der Tatsache, dass – Monate unterschiedlich lang sind und – sich Feiertage manchmal mit Wochenenden unmittelbar oder unter Dazwischenschaltung eines Arbeitstages mittelbar aneinanderreihen (sog. Brückentag bzw. [in Österreich] Fenstertag; bridge day: a non-working day to fill the gap between a holiday Thursday or Tuesday and the weekend; such bridge days are fairly common, even if they are not officially recognised). – Empirisch zu beobachtende aussergewöhnliche Umstände an bestimmten Tagen (Jahresultimo-Börse; exchange on year-end) oder Monaten (Januar-Effekt) auf Finanzmärkten. – Siehe Emissionskalender, Freitag-13-Anomalie, Halloweenregel, Januar-Effekt, Montags-Effekt, Sell-in-May-Effekt, Weihnachts-Belebung, Wochenend-Effekt. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2006, S. 49 ff. (ausführliche Darstellung mit Übersichten), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2012, S. 53 ff. (erschöpfende, lehrbuchmässige Darstellung im Sinne von ; detaillierte Beschreibung auch in Bezug auf einzelne Branchen), Monatsbericht der EZB vom Mai 2014, S. 49 ff. (Kalender-Effekte bei der Messung der Inflation).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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