Eine der Massgrössen zur Beurteilung von Bewegungen des EURIBOR. Ausgegangen wird von Terminkontrakten auf Basis des EURIBOR. Im Modell wird dann unterstellt, dass die Marktteilnehmer risikoneutral wären. Aus den tatsächlich am Markt bezahlten Sätzen errechnet man daraufhin jenen Teil des Zinssatzes, der als Risikoprämie aufzufassen ist. – Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2008, S. 86 (Erklärung; Übersicht).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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