fattore di correlazione tra le fluttuazioni del prezzo a termine e la variazione dei premi dell’opzione sul contratto future sottostante. – Il delta cambia ad ogni movimento di prezzo. – Vedi beta, volatilità.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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