korrelationsfaktor mellem udsving i terminspriserne og ændringen i præmier for optionen på den underliggende futures-kontrakt. – Deltaet ændrer sig med hver kursbevægelse. – Se beta, volatilitet.
Delta
Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!