A súbita e inesperada falta de liquidez para – uma instituição individual ou – para o mercado como um todo, como ocorreu no curso da crise do subprime e levou até mesmo grandes bancos à insolvência. A conseqüência disto é que as instituições só podem se refinanciar a um custo muito alto – elas têm altos preços de compra por dinheiro, por assim dizer – e têm que aumentar suas taxas de juros sobre empréstimos de acordo. – A fim de evitar isto no futuro, os bancos devem deter ativos altamente líquidos suficientes para poder atender a uma forte demanda de liquidez a curto prazo. Além disso, as instituições precisam de uma gestão de liquidez de longo prazo combinada com uma gestão de risco que impeça formas de refinanciamento suscetíveis a riscos. Muitas medidas de supervisão nacionais e internacionais destinam-se a garantir que os bancos em particular permaneçam líquidos, ou seja, solventes em todos os momentos, mesmo sob estresse. – Ver regra do banco, regra de ouro, Hypo Real Estate rescue, crise de crédito, crise de liquidez, plano de crise de liquidez, amortecedor de liquidez, tampão de liquidez, regulação de liquidez, liquidez em risco, teste de estresse, flexibilização quantitativa, finanças corporativas, relação de perdas-empréstimo.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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